Le bande di Bollinger sono uno degli indicatori più semplici da utilizzare nelle strategie di trading. Molto versatile e consigliato per i neofiti, serve per misurare la volatilità del mercato, parametro fondamentale per chi vuole fare scalping.

Per i motivi sopra citati le bande di Bollinger rappresentano una tecnica di analisi molto apprezzata da tutti i traders.

Le bande di Bollinger

Le bande di Bollinger devono il nome proprio al loro inventore John Bollinger. Si chiamano bande proprio per il fatto che l’indice è rappresentato da 3 curve distinte. Una banda superiore – Upper band (media mobile lineare + 2 volte la deviazione standard), una banda intermedia – Mid Line (media mobile lineare) e una banda inferiore – Lower Band (media mobile lineare – 2 volte la deviazione standard).

Nell’immagine di seguito riportata si possono apprezzare le tre bande citate:

Bande di Bollinger

Abbiamo parlato di media mobile lineare e deviazione standard per il calcolo delle bande di Bollinger. Cerchiamo ora di chiarire meglio questi concetti fondamentali.

La media mobile lineare

Come già discusso nella sezione dedicata, le medie mobili (moving average) sono degli indicatori usati comunemente nell’analisi tecnica e servono a mostrare il valore medio del prezzo di uno strumento finanziario in un determinato lasso di tempo (timeframe).

La deviazione standard

La deviazione standard (o scarto quadratico medio) risulta essere uno dei modi comunemente utilizzati per la rappresentazione della dispersione dei dati nell’intorno di un dato punto. E’ pertanto una misura di quanto è grande la variabilità del dato rispetto al valor medio.

Chiariti questi concetti possiamo quindi procedere:

I valori di media mobile e deviazione standard possono essere impostati dall’utente a piacimento. In genere impostando un valore di media mobile pari a 20 e un valore di deviazione standard pari a 2 si ha una validità dei dati generale. Il consiglio nostro, e soprattutto quello dell’inventore John Bollinger, è quello di non variare il valore della media mobile .

Come si utilizzano le bande di Bollinger nella strategia di trading?

Come dicevamo le bande di Bollinger ci danno innanzitutto un’indicazione di volatilità del mercato: il canale dinamico che si va a formare, come abbiamo visto, dipende dalla variazione standard, ovvero dal grado di oscillazione rispetto al valor medio. Per questo motivo più è ampio il canale, maggiore è la volatilità del mercato in quel momento.

Quello a cui bisogna prestare attenzione quindi è la distanza tra la banda superiore ed inferiore. Se queste ultime risultano estremamente divergenti, è abbastanza probabile che il mercato possa essere caratterizzato da elevata mobilità.

Anche il concetto alla base della strategia di trading da applicare mediante le bande di Bollinger è molto semplice.

Si apre una posizione di vendita quando i prezzi oltrepassano la banda superiore per poi rientrare nel canale. Viceversa si apre una posizione di acquisto se il prezzo rientra nel canale dopo aver oltrepassato la banda inferiore

Ricapitolando, quindi:

  • Quando il livello dei prezzi oltrepassa la banda superiore per poi rientrare, il consiglio è di entrare con una posizione sell.
  • Quando il livello dei prezzi raggiunge la banda inferiore per poi rientrare, il consiglio è di entrare con una posizione buy.

Concludendo…

Anche in questo caso, come già successo più volte all’interno della nostra guida, facciamo riferimento al concetto di probabilità. Le bande di Bollinger sono sicuramente un indicatore molto affidabile ma  non si avrà mai una probabilità di successo pari al 100%.

Il consiglio di Mr. Banca

Come tutti gli indicatori, anche le bande di Bollinger possono essere soggette a falsi positivi. Il consiglio che ci sentiamo di dare a tutti i nostri lettori è quello di utilizzare anche altri indicatori (ovviamente di tipologia differente) che possano confermare il comportamento delle bande stesse. Nel momento in cui diversi indicatori hanno lo stesso comportamento è probabile che l’evento indicato si verifichi e che la probabilità di successo sia maggiore.

Per avere successo nel trading è quindi fondamentale studiare i comportamenti del mercato utilizzando la corretta strategia. Questo concetto che riteniamo essere fondamentale non deve essere mai dimenticato da nessun trader.

Vai alla sezione successiva >>